Stochastic Calculus for Finance I

Steven Shreve

评分 9.1分

Developed for the professional Master's program in Computational Finance at Carnegie Mellon, the leading financial engineering program in the U.S. Has been tested in the classroom and revised over a p

Data Source Handbook

Pete Warden

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If you're a developer looking to supplement your own data tools and services, this concise ebook covers the most useful sources of public data available today. You'll find useful information on APIs t

Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

Paul Wilmott

评分 9.0分

在线阅读本书 Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, Second Edition is an accessible introduction to the classical side of quantitative finance specifically for university students. Adapted from the

Stochastic Calculus for Finance II

Steven E. Shreve

评分 9.5分

在线阅读本书 Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used succes

Heard on the Street

Timothy Falcon Crack

评分 9.1分

The book contains over 130 quantitative questions collected from actual investment banking, investment management, and options trading job interviews. The interviewers use the same questions year aft

金融衍生产品的数学模型

郭宇权

评分 0.0分

《金融衍生产品的数学模型》是一本关于利用金融工程方法对衍生产品建立模型的理论教科书，主要内容是关于大多数衍生证券都共同适用的鞅定价原理。仔细分析通常在公平和有固定收益市场交易的金融衍生产品所涉及的广泛内容，主要集中在定价、对冲及其风险管理等几个方面。 金融衍生产品的数学模型是一本关于衍生产品建模理论的教科书，它利用金融工程方法和大多数衍生证券都共同适用的鞅等价原理。通常在公平和有固定收益市场交易的

期权定价的数学模型和方法

姜礼尚

评分 7.7分

《期权定价的数学模型和方法》从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与

可视化量化金融

迈克尔·洛夫雷迪 (Michael Lovelady)

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编辑推荐 现代量化金融揭秘！ 为每个投资者、金融界专业人士和学生提供一种更简单、可视化的方法 目前虽然大多数投资者已经意识到传统投资策略及金融工具的不足。但是，他们明智地不去碰那些自己不了解的证券投资工具。令人遗憾的是，基于量化金融的选择性投资工具受困于复杂的高等数学——这将许多投资者排除在这一获利丰厚的投资领域之外。如今，迈克尔•洛夫雷迪删繁就简，采用了一种强有力的可视性方法帮助读者理解期权及相

随机金融基础

A.H.施利亚耶夫

评分 8.7分

《随机金融基础》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面最深割的一本著作”。全书共分两卷，每一卷都包含四章。第一卷的副题为：事实·模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把《随机金融基础》看作一本“随机金融数学全书”。 第二卷有关“理论”的四章是：“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”；先是“离散时间”，再是“连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的第

机器交易：利用算法赢得市场先机

［美］欧内斯特·陈（Ernest P. Chan）

评分 7.2分

概率引论

何书元

评分 6.7分

《概率引论》较系统地介绍了概率论的基本内容，内容丰富，富有时代特色，书中有许多新的简明讲法，帮助学生更好地理解所学的内容和加深对问题本质的理解，《概率引论》以讲授概率论的基本思想方法为主，同时介绍概率论的诸多应用背景，《概率引论》讲授的微分法是计算随机变量和随机向量函数分布的简洁新方法，条件分布和边缘分布的计算方法也都简单易行，较大程度地降低了数学难度，在判断随机变量的独立性方面，也有十分简单的新