Algorithmic Trading

这是一本让入门者既受益又清醒的量化交易入门书。作者Ernie Chan不堆砌理论，而是把配对交易、均值回归、趋势策略等核心思路，连同其背后的逻辑与实现方式逐一摊开，让读者真正明白"赚的是什么钱"。读者反复提到的关键词是"simple but essential"——策略不花哨，却触及风险管理与凯利公式、协整关系等关键节点。但本书的争议也由此而生：有读者指出其权重更新做法存在问题，也有人直言配对交易"不赚钱"。正因如此，它适合那些愿意亲手写代码、动手验证的实操者，而非指望读完就拿到交易秘籍的人。它更像一张地图，告诉你量化世界的边界在哪，以及哪些地方不值得停留。