随机过程及其在金融领域中的应用

王军

评分 7.1分

本书主要包括两部分内容：一部分是概率空间、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微分方程等；另一部分是数理金融学的基本概念和基本知识、金融领域中的数学模型、期权定价理论、Black-Scholes公式、随机过程的一些理论在金融领域中的应用等。 本书适用于应用数学、金融（金融工程，金融数学等）、管理科学、经济学，以及高等院校高年级学生与研究生的教学

金融经济学

王江

评分 7.7分

本书的目的是将金融经济学的基本内容介绍给具有一定经济学基础的读者。金融经济学旨在用经济学的一般原理和方法来分析金融问题。作为金融研究的入门，它主要侧重于提出金融所涉及的基本经济问题、建立对这些问题进行分析的理论框架、基本概念和一般原理以及在此框架下应用相关原理 解决各个基本问题所建立的简单理论模型。这里所建立的框架、概念和原理，如时间和风险、资源配置的优化、风险的禀性和测度、资产的评估等，是金融各

Python金融数据分析

马伟明

评分 6.5分

本书介绍如何利用新的程序语言进行金融建模并实现复杂的数据运算。书中讲授的程序工具与数据均可以通过公开渠道获取，通过建模与研究分析，你会对整个Python生态体系有全局性的认识。大量的实例分析也会加深你对金融风险管控的认知。

数理金融初步

罗斯

评分 7.9分

《数理金融初步》(原书第2版)清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资产本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。

资产证券化导论

（美）弗兰克J.法博齐(Frank J. Fabozzi), 维诺德•科塞瑞（Vinod Kothari）, 弗兰克·J·法博齐

评分 6.9分

证券化是一种金融技术，其将资产汇集在一起，然后将其转化成可以交易的证券。证券化交易的最终结果是公司能够通过出售资产获得资金而无须借债。在实际中，许多证券化的结构非常复杂，对于很多实务人员、投资者和金融学学生而言，难以理解。通常，讨论这一主题的著作，要么篇辐太长、要么太偏重技术细节、要么在表述时过于肤浅。本书是关于资产证券化领域相对全面的著作，为读者提供了这一成为当今金融领域最重要主题的有用理解。

债务担保证券(CDO)结构与分析

道格拉斯·J·卢卡斯, 劳里·S·古德曼, 弗兰克·J·法博齐

评分 9.3分

本书充满了从多年投资与信贷业务中获得的深刻的洞察，讨论了广泛的议题，包括： 现金CDO 违约相关性 贷款与贷款担保证券 CDO权益级 结构化产品CDO和担保品概览 CDO套利 新兴市场和市值型CDO及合成型CDO 以及更多相关的议题 CDO为那些能够理解其复杂性的人们提供了激动人心的机会。借助本书第2版的指导，读者能够理解并且利用这一变化的市场及其相关产品。

数量金融经济学

Cuthbertson

评分 0.0分

《数量金融经济学(第2版)》内容覆盖了资产定价、投资决策和特殊策略分析的主要理论思想。主要内容包括金融中的基本概念、金融中的统计方法、有效市场假说及检验、资产收益的可预测性、线性因子模型及检验和应用、CCAPM和SDF、跨期资产配置理论与实证、期限结构理论与实证、金融异象与行为金融、外汇市场和市场微观结构理论等，内容丰富，难度适中。 《数量金融经济学(第2版)》可以用作金融学专业硕士研究生的数量分

一个革命的范式

卢扬洲, 对冲网阿尔法研究中心 编

评分 0.0分

《一个革命的范式:对冲基金与另类投资组合策略与理论》内容简介：书中介绍另类投资管理体系内国际先进的阿尔法-贝塔策略，着重讲解主动阿尔法策略和被动贝塔策略在另类投资组合管理中的应用。《一个革命的范式:对冲基金与另类投资组合策略与理论》分为四个部分：第一部分介绍了投资组合管理理论从均值-方差到阿尔法&贝塔范式的综述；第二部分介绍了组合管理的主动阿尔法策略；第三部分介绍了组合管理的被动贝塔策略；书中通过

证券金融

（美）弗兰克 J. 法博齐（Frank J. Fabozzi）, 史蒂文 V. 曼（Steven V. Mann）编著, 弗兰克·J·法博齐

评分 8.0分

证券金融涉及由于各种原因（如获得证券用于结算、为头寸存货提供融资以及获得额外收入等）进行的证券借入与贷出交易。 在《证券金融》一书中，法博齐和曼组织了一群在证券金融行业里表现突出的实务工作者，帮助读者深入理解证券金融市场中一系列的合约安排。 本书分为三个部分：证券借贷、通过回购市场进行的债券融资和证券借贷中的权益类产品。本书涵盖了一系列广泛的议题，包括： 进入证券借贷市场的不同途径，包括拍卖证券借

Stochastic Calculus for Finance I

Steven Shreve

评分 9.1分

Developed for the professional Master's program in Computational Finance at Carnegie Mellon, the leading financial engineering program in the U.S. Has been tested in the classroom and revised over a p

Inside the Black Box

Rishi K. Narang

评分 8.5分

New edition of book that demystifies quant and algo trading In this updated edition of his bestselling book, Rishi K Narang offers in a straightforward, nontechnical style-supplemented by real-world

Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

Paul Wilmott

评分 9.0分

在线阅读本书 Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, Second Edition is an accessible introduction to the classical side of quantitative finance specifically for university students. Adapted from the

Fixed Income Securities

Pietro Veronesi

评分 8.8分

The deep understanding of the forces that affect the valuation, risk and return of fixed income securities and their derivatives has never been so important. As the world of fixed income securities be

Numerical Analysis

Timothy Sauer

评分 9.0分

Normal 0 false false false Numerical Analysis, Second Edition , is a modern and readable text. This book covers not only the standard topics but also some more advanced numerical methods be

金融衍生品定价模型

孙健

评分 8.4分

本书介绍了主要的股票类金融衍生品的定义和特点，并在此基础上系统讲解了给这些期权产品定价的数理模型以及实际操作中的对冲方法。

抵押支持证券

弗兰克·J·法博齐, 阿南德·K·巴塔恰亚, 威廉·S·伯利纳

评分 8.0分

尽管抵押贷款行业在近期经历了变革和动荡，抵押支持证券（MBS）市场仍然是世界上最大的证券市场之一。法博齐、巴塔恰亚和伯利纳组成的专家团队对MBS市场的复杂性理解深刻。如今，通过《抵押支持证券》一书的第2版，他们极富技巧性地重新评估了在近年来金融危机的大背景下的MBS部门的现状。 本书分为四个完整的部分，这一可靠的指引技巧娴熟地讨论了抵押支持证券的投资特性、创设及分析，并且将危机后的教训置入其中。每

期权定价的数学模型和方法

姜礼尚

评分 7.7分

《期权定价的数学模型和方法》从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与

结构化产品和相关信用衍生品

（美）布赖恩P. 兰开斯特（Brian P. Lancaster）, 格伦M. 舒尔茨（Glenn M. Schultz）, 弗兰克J. 法博齐（Frank J. Fabozzi）, 弗兰克·J·法博齐

评分 0.0分

最近质疑结构化产品及其市场合理性的讨论越来越多，但将近95%的结构化产品依然能够证明自己是拥有稳定信贷质量的证券，相比于公司债券市场有过之而无不及。 本书分为5个部分，从对相关知识的介绍开始迅速推进： 分析结构化产品市场中最具有争议性的话题之一：结构化金融运营公司（SFOC）； 介绍各种消费资产支持证券（ABS），从住房抵押贷款到小额贷款再到学生贷款； 分析结构化产品--债务抵押证券（CDO）以及

金融衍生工具数学导论

艾利·赫萨(Ali Hirsa), 萨利赫·N·内夫特奇(Salih N. Neftci)

评分 8.9分

金融经济学基础

[美] 黄奇辅, [美] 罗伯特·李兹森伯格

评分 7.5分

本书是英文版原著是一本优秀的金融经济学著作。成书以来，成为金融经济学的经典教材，在美国著名商学院长期使用本书作为金融学和相关专业研究生学习金融经济学和相关专业研究生学习金融经济学导论课程的教材和教学参考书，同时也用作研究生或者本科生级课程中关于不确定性经济学的教材。本书系统而全面地讲解了经典金融学的经济学理论基础和研究方法。第一章到第六章讨论两期模型。第一章分析了在不确定情况下个体的行为；第二章讲

连续时间金融

莫顿

评分 8.4分

《连续时间金融》(修订版)从代理人可以在连续时间中调整其决策这样一个模型出发，发展了金融数学和金融经济理论。时间和不确定性是影响金融经济行为的核心要素。也正是时间和不确定性二者相互作用的复杂性，为金融研究提出了智力上的挑战并使之激动之心。正确分析二者相互作用的影响，通常需要复杂的分析工具。实际上，高深的数学训练已经成为本领域研究者必备的条件。然而，尽管它的数学很复杂，但金融理论还是对金融实践产生了

固定收益证券与衍生品

陈松男

评分 7.5分

“衍生品设计与金融创新实务丛书”采用许多实务案例和真实的数据详细介绍金融工程（高端衍生品原理）的关键技术，它能够应用于交易、对冲风险及套利策略方面，能够降低整体衍生品的风险并提升获利。本丛书的内容可以提供改善我国金融创新的路径，提升金融创新的原创力，创造出有差异且多样化的金融产品，并提升国际竞争力。 本书提供全面、细致的教程，详细介绍了许多固定收益证券的定价原理，并提供债券交易、套利、对冲利率风险

资产证券化

（美）扈企平（Joseph Hu）

评分 7.7分

《资产证券化：理论与实务》面向有兴趣学习和了解资产证券化概念和实践的初学者和市场专业人员。这本书的内容设计可以让读者获得资产证券化市场的基本和整体了解。 本书包括的主题有市场发展、基础理论框架以及主要资产证券化产品的详细说明和潜在收益。本书也讨论了资产证券化市场的崩溃和未来的复苏，以及日本、澳大利亚、中国大陆和中国台湾的相关实践。 《资产证券化：理论与实务》是这一领域知名的资深专家关于证券化的综合

随机金融基础

A.H.施利亚耶夫

评分 8.7分

《随机金融基础》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面最深割的一本著作”。全书共分两卷，每一卷都包含四章。第一卷的副题为：事实·模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把《随机金融基础》看作一本“随机金融数学全书”。 第二卷有关“理论”的四章是：“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”；先是“离散时间”，再是“连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的第

金融工程原理

宋逢明

评分 8.3分

《金融工程原理:无套利均衡分析》全面而系统地围绕现代金融学的基本方法论——无套利均衡分析讨论金融工程的原理。通过研读《金融工程原理:无套利均衡分析》，读者将能通晓现代金融学的核心内容，掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具，完成作为金融工程师的基础训练。 全书共分10章。第一章引入基本的无套利均衡分析方法；第二章讨论利率的期限结构，帮助读者建立正确的货币的时间价值概念；第三章和第四

期权、期货及其他衍生产品

[加] 约翰·赫尔 (John C. Hull)

评分 8.8分

《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》(作者约翰·赫尔)被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。随着金

随机金融基础

施利亚耶夫

评分 8.2分

《俄罗斯数学教材选译•随机金融基础(第1卷):事实•模型》内容简介：《随机金融基础》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面最深刻的一本著作”。全书共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷的副题为：事实，模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把《随机金融基础》看作一本 “随机金融数学全书”。第一卷的第一章有关国际金融市场以及金融理论和金融工程的 “事实 ”。它

期权与期货市场基本原理

约翰 C.赫尔

评分 8.9分

《期权与期货市场基本原理(原书第7版)》是约翰•赫尔教授专门为那些没有受过金融数学系统训练的高校学生和从业人员而写的，其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论，提供了大量业界实例。而且没有涉及到微积分应用。 相较旧版，第7版新增了两章全新的内容，一是介绍了次级贷款派生出来的产品，讨论其问题所在，并展望将来如何防范危机；二是特别讲述了雇员股票期权，强调由于会计准则的变化使得学生应该更加