作者 | Sheldon M.Ross 国际知名概率与统计学家,南加州大学工业工程与运筹系系主任。1968年博士毕业于斯坦福大学统计系,曾在加州大学伯克利分校任教多年。研究领域包括:随机模型、仿真模拟、统计分析、金融数学等。Ross教授著述颇丰,他的多种畅销数学和统计教材均产生了世界性的影响。 译者 | 龚光鲁 清华大学数学科学系退休教授,1959年毕业于北京大学数学力学系,毕业后留校任教至1987年,其后调至清华大学应用数学系,1990年被评为博士生导师。1981—1982年在美国明尼苏达大学数学系做访问研究。1985年在美国IMA、1988年在德国BIBOS研究所做短期合作研究。1990年在美国密苏里大学数学系讲授一个学期的常微分方程和数理统计。多次访问美国、日本、新加坡、加拿大、法国和英国。长期从事随机过程、随机分析、随机算法和金融数学的研究与教学工作。撰写专著与教材6本,发表论文50余篇。培养了博士生3人,硕士生30余人。主持过国家自然科学基金6次.。曾任中国概率论与数理统计学会常务理事。
应用随机过程
[美] Sheldon M. Ross
评分 7.9分
《应用随机过程:概率模型导论(第10版)》是一部经典的随机过程著作,叙述深入浅出、涉及面广。主要内容有随机变量、条件期望、马尔可夫链、指数分布、泊松过程、平稳过程、更新理论及排队论等;也包括了随机过程在物理、生物、运筹、网络、遗传、经济、保险、金融及可靠性中的应用。特别是有关随机模拟的内容,给随机系统运行的模拟计算提供了有力的工具。本版还增加了不带左跳的随机徘徊和生灭排队模型等内容。《应用随
应用随机过程(第11版)
评分 9.4分
应用随机过程(英文版·第12版)
评分 暂无
本书是一部经典的随机过程著作,叙述深入浅出、涉及面广。主要内容有随机变量、条件期望、马尔可夫链、指数分布、泊松过程、平稳过程、更新理论及排队论等,也包括了随机过程在物理、生物、运筹、网络、遗传、经济、保险、金融及可靠性中的应用。第12版几乎各章都有新的内容,也新增了例子和习题,其中**的变化是增加了讲解耦合方法的第12章,讲述了这种方法在分析随机系统时的作用。还值得一提的是,第5章介绍了一种
应用随机过程(英文版·第11版)
本书是一部经典的随机过程著作, 叙述深入浅出、涉及面广。 主要内容有随机变量、条件期望、马尔可夫链、指数分布、泊松过程、平稳过程、更新理论及排队论等,也包括了随机过程在物理、生物、运筹、网络、遗传、经济、保险、金融及可靠性中的应用。 特别是有关随机模拟的内容, 给随机系统运行的模拟计算提供了有力的工具。最新版还增加了不带左跳的随机徘徊和生灭排队模型等内容。本书约有700道习题, 其中带星号的
数理金融初步
评分 0.0分
本书基于期权定价全面介绍数理金融学的基本问题,数理推导严密,内容深入浅出,适合受过有限数学训练的专业交易员和高等院校相关专业本科生阅读。本书清晰简洁地阐述了套利、Black-Scholes期权定价公式、效用函数、最优投资组合选择、资本资产定价模型等知识。 第3版在第2版的基础上新增了布朗运动与几何布朗运动、随机序关系、随机动态规划等内容,并且扩展了每一章的习题和参考文献。