随机过程及其在金融领域中的应用
王军
评分 7.1分
本书主要包括两部分内容：一部分是概率空间、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微分方程等；另一部分是数理金融学的基本概念和基本知识、金融领域中的数学模型、期权定价理论、Black-Scholes公式、随机过程的一些理论在金融领域中的应用等。 本书适用于应用数学、金融（金融工程，金融数学等）、管理科学、经济学，以及高等院校高年级学生与研究生的教学
随机过程
苏中根
评分 0.0分
随机微分方程及其应用概要
龚光鲁
评分 7.3分
《随机微积分方程及其应用概要》是为应用领域的读者撰写的关于随机微方程的入门教科书，书中对于理论性概念的定义与例题的推导并不探求数学的严密性，而是通过剖析原始想法来叙述其含义及其可能的发展，使读者尽快地了解并掌握随机微分方程的思想要领，同时也为进一步学习、提高的读者提供了一个直观的平台，书中的内容安排对读者的知识准备要求较低，只需要具有初等概率论知识，而不要求具备测度论的知识。
随机过程习题集
周荫清
全书共7章，内容包括随机过程的基本概念、随机过程的线性变换、窄带随机过程、高斯随机过程、泊松随机过程、马尔可夫过程和估计理论。 每章分为三部分：内容提要、例题和练习题。内容提要部分对每章的基本内容以及读者应该掌握的主要内容作为较深入的概括。针对各章的重要课题全书选编了约180道练习题。书本附有部分练习题的答案。 本书层次清楚，概念清晰，语言通俗易懂，可供学习随机过程理论的工科大学生使用，亦可供有关
马氏过程
福岛正俊
福岛正俊编著的《马氏过程》从Blumenthal-Getoor的一般马氏过程理 论及其概率位势理论出发，对常返与暂留性作了较为深入的讨论，然后引 入对称的马氏过程与狄氏型理论，简述他们的相互关系，再给出完整的马 氏过程加泛函的随机分析理论，另外还将这些理论应用于对称马氏过程的 Donsker-Varadhan的大偏差理论得到了非常漂亮的一些结果。
随机过程及其应用
刘次华
《随机过程及其应用(第3版)(2010改版)》为研究生课程“随机过程”的入门教材，其主要内容有：随机过程的概念、泊松过程、马尔可夫链、连续时间的马尔可夫链、平稳随机过程，平稳随机过程的谱分析、随机微分方程、时间序列分析等。 《随机过程及其应用(第3版)(2010改版)》除介绍最基本的理论外，取材突出了实用较多的马尔可夫链和平稳过程，叙述尽可能的通俗，例题、习题适当增加并结合实际应用。每章后面附有习
何书元
评分 7.5分
《随机过程》是高等院校随机过程课程的教材，《随机过程》共分七章，内容包括：概率统计、泊松过程、更新过程、离散时间马尔可夫链、连续时间马尔可夫链、布朗运动和应用举例，每小节配有练习题，每章配有总习题，书末附有习题答案或提示，供读者参考，《随机过程》对实际应用中常见的随机过程作了较为系统的介绍，有许多新的简明讲法，方便读者更好地理解随机过程的概念和主要定理。《随机过程》叙述严谨、举例丰富，精选的例题反
陆大絟, 陆大䋮
评分 8.0分
《随机过程及其应用》着重讨论了随机过程的基本研究方法，论述了应用广泛的几种基本随机过程，并对其在控制和电子技术中的应用作了相应的介绍。全书共分7章。第1章提出随机过程的两类基本分析方法。第2章、第3章是采用第一类分析方法研究马尔可夫过程和马尔可夫链，对马尔可夫过程着重研究的是参数连续状态离散的马尔可夫过程，对泊松过程作了较详细的讨论，并引出了排队问题。第4章采用第二类分析方法研究二阶矩过程、平稳过
应用随机过程教程及在算法和智能计算中的随机模型
评分 6.8分
应用随机过程教程及在算法和智能计算中的随机模型，ISBN：9787302069485，作者：龚光鲁，钱敏平著
缪柏其
本书介绍在应用中经常遇到的几种基本随机过程，如泊松过程、更新过程、马尔柯夫过程、平稳过程、布朗运动以及线性随机微分方程；材料丰富，每章结合大量有实际背景的例子来觖释基本概念，并配有一定量的习题。 本书可作为理工科大学生和研究生的教学用书或教学参考书，也可作为工程技术人员应用随机技术人员应用随机过程的入门参考书。
随机分析学基础
黄志远
概率论和随机过程
伏见正则
实分析和概率论
达德利
《实分析和概率论(原书第2版)》清晰地讲解了现代概率论以及概率测度与度量空间之间的相互关系。《实分析和概率论(原书第2版)》分两部分，第一部分介绍了实分析的内容，包括基础集合论、一般拓扑、测度、积分、巴拿赫空间及希尔伯特空间上的函数分析、凸集和函数以及拓扑空间上的测度，第二部分介绍了基于测度论卜的概率论，包括大数定律、遍历定理、中心极限定理、条件期望、鞅收敛另外，随机过程一章介绍了布朗运动以及布朗
随机金融基础
A.H.施利亚耶夫
评分 8.7分
《随机金融基础》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面最深割的一本著作”。全书共分两卷，每一卷都包含四章。第一卷的副题为：事实·模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把《随机金融基础》看作一本“随机金融数学全书”。 第二卷有关“理论”的四章是：“随机金融模型中的套利理论”或“定价理论”；先是“离散时间”，再是“连续时间”。“套利理论”主要指资产定价的第
概率
[俄]施利亚耶夫
评分 9.8分
《概率(第2卷)(修订和补充第3版)》是俄国著名数学家A.H.施利亚耶夫的力作。施利亚耶夫是现代概率论奠基人、前苏联科学院院士、著名数学家A.H.柯尔莫戈洛夫的学生，在概率统计界和金融数学界影响极大。《概率(第2卷)(修订和补充第3版)》作为莫斯科大学最为出色的概率教材之一。分为一、二两卷，并配有习题集。第二卷《概率(第2卷)(修订和补充第3版)》是离散时间随机过程（随机序列）的内容。重点讲述（强
随机过程引论
何声武
本书分引论、离散时间的马尔可夫链
方兆本//缪柏其|主编:程艺
《随机过程(第3版)》为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是《中国科学技术大学数学教学丛书》之-。主要介绍在应用中经常遇到的几种基本随机过程，如Poisson过程、更新过程、Markov过程、平稳过程、Brown运动、Ito微分公式、线性随机微分方程，以及鞅过程和停时。《随机过程(第三版)》材料丰富，每章结合大量有实际背景的例子来解释基本概念，并配有一定量的习题。 《随机过程(第3版)》可作为
施利亚耶夫
评分 8.2分
《俄罗斯数学教材选译•随机金融基础(第1卷):事实•模型》内容简介：《随机金融基础》原版自1998年出版以来，被认为是“随机金融数学方面最深刻的一本著作”。全书共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷的副题为：事实，模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。读者可把《随机金融基础》看作一本 “随机金融数学全书”。第一卷的第一章有关国际金融市场以及金融理论和金融工程的 “事实 ”。它
随机过程导论
陈木法
评分 6.2分
《高等学校统计学类系列教材•随机过程导论》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。书中集中讲授了马尔可夫链和随机分析，无论从理论还是应用角度看，这两部分都是随机过程理论中最基本、最重要的内容。 第一部分以遍历性为中心课题，采用一些比较现代的数学工具，单刀直入，从有限状态空间到可数状态空间、从离散时间到连续时间，逐步展开、深入；第二部分包括了鞅、布朗运动和随机微分方程等经典内容，并触及一些现代的研究
随机过程基础．理论．应用
胡迪鹤
随机过程基础（第二版）
应坚刚, 金蒙伟
本书是研究生随机过程教材。全书共4章，以公理概率论为入口，重点讲授鞅与Markov过程，分别介绍了条件期望、无穷维空间的测度构造、Markov链、Poisson测度与Poisson过程、Brown运动、鞅与连续鞅的随机积分、Itô公式、Girsanov公式、随机微分方程，还介绍了右Markov过程、Feller过程与Lévy过程、Brown运动的位势理论、游离理论，和Markov过程的Killin
随机过程及应用
陈良均
评分 6.5分
本书主要内容为概率论（摘要）、随机过程的基本概念、几种重要的随机过程、马尔科夫过程、均方微积分、平稳过程以及时间序列分析简介。
