风险和时间经济学
克里斯蒂安・戈利耶
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本书更新和发展了期望效用理论在风险分析和金融决策制定中的应用。在20世纪40年代,Von Neumann和Morgenstern开创了期望效用理论的应用,但是,在金融管理中所使用的大多数效用函数仍然是相对简单的,并且假定是在一个均值-方差的世界里。考虑到风险和不确定性经济学的最新进展,本书集中于期望效用在金融、宏观经济学和环境经济学中的更为丰富的应用。 本书分8篇,共27章。第Ⅰ篇建立期望