书籍介绍
《时间序列分析:单变量和多变量方法(第2版)》不仅对单变量与多变量时间序列的时域和频域分析提供了一个全面介绍，而且在书中包含了许多单变量和多变量时问序列模型的新进展，如逆自相关函数、扩展样本自相关函数、干预分析及干预探测、向量自回归移动平均模型、偏滞后自相关矩阵函数、局部过程、状态空间模型、卡尔曼滤波、非季节和季节模型的单位根检验等许多内容。《时间序列分析:单变量和多变量方法(第2版)》结合大量的应用实例说明时间序列分析方法的应用，极大地方便了读者对这些方法的学习和理解。
魏武雄(William W.S.Wei)博士是宾夕法尼亚州费城天普大学(Temple University)的统计学教授，自1974年就在此任教。他于1966年获得台湾大学经济学学士学位，又于l969年获得俄勒冈大学 (University ofOregon)的数学学士学位，1972年和l974年分别获得威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)的统计学硕士和统计学博士学位。他的研究兴趣包括时间序列分析、预测方法、统计建模以及统计学在商业和经济学的应用。他是美国统计学会(AmericanStatistical Association，简称ASA)院士，英国皇家统计学会(Royal Statistical Society，RSS)会员，国际统计学会(ISI)入选会员，2002年泛华统计协会(ICSA)的主席...
目录
用户评论
这本书的精华在上半部分
翻译得不太好，还有不少印刷错误，但瑕不掩瑜
翻译相当烂，是态度问题。校对的干毛去了？
这本书Kalman滤波的推导是最简单的。大家可以看看
为了ARMA…被迫读了前三章
已经算时间序列分析教材中写的十分不错的了，不过现在还有人用传统方法做时间序列预测吗
感激感恩1,7. 翻译真的…公式都能抄错…和Mr. Falk顺序不一样，这本逻辑更流畅。
收藏