金融时间序列分析

这不是一本读起来让人舒服的畅销书，而是一部值得放进书架长期供奉的参考巨著。读者对它的爱恨都极其鲜明：有人嫌它啰嗦含混、商科视角蜻蜓点水，转头去翻汉密尔顿；也有人硬着头皮啃上两三遍，直到动手写代码实现，才真正打通任督二脉。它的独特价值恰恰藏在这份“难”里——理论之后紧跟实证，GARCH家族、条件异方差、高频数据与市场微观结构，层层递进，最终都收束到矩阵运算的底层逻辑上。如果你只想找一本速成投资指南，它会让你失望；但如果你想把时间序列的数学概念彻底理清、并亲手用R把它跑起来，这本书值得你反复钻研。

Ruey S. Tsay（蔡瑞胸），美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的 H.G.B. Alexander 讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会会士，Journal of Forecasting 联合主编，Journal of FinancialEconometrics 副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。