贝叶斯统计

茆诗松

出版时间

1999-01-01

ISBN

9787503729300

评分

★★★★★
书籍介绍
茆诗松先生的这本《贝叶斯统计》,最难得的并非公式推导的严密,而是它肯把统计从冷冰冰的框架里拉出来,承认'人的经验'也能成为数据。在大多数人眼里,概率要么是古典的、要么是频率算出来的,而这本书大胆地允许'主观概率'进入推断——只要你符合概率的三条公理。这一立场让它与经典教材截然不同:它教读者如何把一辈子积累的行业直觉,郑重地转化为先验分布,再让抽样数据与之对话。正因如此,它被不少读者视为'最有人文气息的统计',重在领悟思想而非罗列结论。不过也正因为重思想、轻展开,部分章节对结论只给不证,加上印刷疏漏,它更适合愿意主动追问'为什么'、而非只想照抄公式的读者。
AI导读
核心看点
  • 系统介绍贝叶斯推断与决策方法
  • 用生动例子阐释先验分布思想
  • 结合主观概率拓展统计应用范围
读者共识
  • 中文贝叶斯统计入门经典教材
  • 内容通俗易懂,重在理解思想
  • 部分观点陈旧,勘误较多需慎读
精彩摘录
  • "贝叶斯学派的最基本的观点是:任一个未知量θ都可看作一个随机变量,应该用一个概率分布去描述对θ的未知状况。这个概率分布是在抽样前就有的关于θ的先验信息的概率陈述。这个概率分布被称为先验分布。有时还简称为先验(Prior)。因为任一未知量都有不确定性,而在表述不确定性程度时,概率与概率分布是最好的语言。产品的不合格品率θ是未知量,但每天都有一些变化,把它看作一个随机变量是合适的,用一个概率分布去描述它也是很恰当的。即使是一个几乎不变的未知量,用一个退化概率分布去描述它的不确定性也是十分合理的。"
  • "根据自己的生活经历的积累对该事件发生可能性所给出的信念,这样给出的概率在贝叶斯统计中是允许的,并称为主观概率。它与古典概率和用频率确定的概率有相同的含义,只要它符合概率的三条公理即可。 贝叶斯学派认为引入主观概率及由此确定的先验分布至少把概率与统计的研究与应用范围扩大到不能大量重复的随机现象中来。其次,主观概率的确定不是随意的,而是要求当事人对所考察的事件有较透彻的了解和丰富的经验,甚至是这一行的专家,在这个基础上确定的主观概率就能符合实际。把这样一些有用的先验信息引入统计推断中来只会有好处,当然误用主观概率与先验分布的可能性是存在的,在这方面Berger(1985)建议:“防止误用的最好方法"
  • "从上面几个例子可以看出,根据经验和历史资料等先验信息给出主观概率没有什么固定的模式,大家还可在实践中创造,但不管用什么方法,其所确定的主观概率都必须满足概率的三条公理,即 (1)非负性公理:对任一事件A,0≤P(A)≤1。 (2)正则性公理:必然事件的概率为1 (3)可列可加性公理:对可列个互不相容的事件A1,A2,…,有 P(UA)=∑P(A,)"
  • "3. 定分度法与变分度法 这二个方法都是通过专家咨询获得各种主观概率,然后经过整理加工即可得到累积概率分布曲线。 定分度法是把参数可能取值的区间逐次分为长度相等的小区间,每次在每个小区间上请专家给出主观概名 变分度法把参数可能取值的区间逐次分为机会相等的两个小区间,这里分点由专家确定。"
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