金融计量学：时间序列分析视角（第三版）（经济管理类课程教材·金融系列)

时序分析本来就是很枯燥的东西，因为分析的对象都是纯数据，需要挖好几层才能到经济意义。这就是一整本的见招拆招方法论，如果在最前面加一个框架会有趣得多。变量是一维还是多维？平稳不平稳？做个单位根检验试试？平稳的话，是不是白噪声？不是的话，看看自回归函数？会构建ARMA么？不平稳的话，有确定性趋势吗？还是随机性趋势？要不要差分做ARIMA？确定性随机性都有？把残差拿出来看看有没有自相关？有没有ARCH效应？要不要选各种GARCH模型？等等等等......