![计量经济学导论 - [美] Jeffrey M. Wooldridge](https://static.book345.com/covers/s/9787300259147.jpg)
书籍介绍
本书是一本经典的初级计量经济学教材，语言通俗易懂，且辅以恰到好处的案例指导学生学习和运用计量方法。与大多数其他同类教材显著的区别是，它的篇章结构是根据分析数据的类型进行划分的：第一篇是横截面数据的回归分析；第二篇是时间序列数据的回归分析；第三篇则介绍了一些更深入的专题。
本书的主要特点是：
（1）不需要具备高深的数学知识，读者只要掌握大学所学的线性代数和概率统计基础知识即可。
（2）强调计量经济学在实际问题中的应用。
（3）含有大量例题和练习题。章末习题和计算机习题多着重于经验研究而非复杂的推导。
（4）课程安排比较灵活。教师可以根据教学需要合理挑选章节进行讲授，而不会影响教学的连续性。
本书适合各高等院校经济管理类专业本科生作为计量经济学教材，还可供经济管理类教师及科研人员作为参考书使用。
AI导读
核心看点
- 按数据类型划分篇章，结构清晰
- 无需高深数学，强调实际应用
- 案例丰富，习题侧重经验研究
适合谁读
- 经管类专业本科生
- 经济管理类教师及科研人员
- 希望入门计量经济学的读者
读前提醒
- 需具备线代与概率统计基础
- 建议配合视频课程辅助理解
- 注意中文版翻译可能存在的瑕疵
读者共识
- 思路梳理清晰，有助于茅塞顿开
- 部分读者觉得叙述啰嗦，难啃
- 常读常新，是实证研究的根基
本导读基于书籍简介、目录、原文摘录、短评和书评生成，不等同于全文精读。
精彩摘录
- "经济时间序列数据经常在取对数值或取对数值的差分之后进行分析，这样做的一个原因是许多经济时间序列呈现近似指数增长的态势，即平均而言，长期中的序列增长率每年保持在一个固定的百分比。这一点意味着，序列的对数值近似线性增长。这样做的另一个原因是，许多经济时间序列变量的标准差大约与它的水平值成正比。这也意味着，序列对数值的标准差近似于一个常数。"
- "似然函数（ likelihood function）是抽样的联合概率分布，是未知系数的函数。未知系数的最大似然估计量（ maximum likelihood estimator，MLE）是使似然函数达到最大时所计算得到的系数值。由于最大似然估计量选择了使似然函数即联合概率分布达到最大的未知系数，故实际上最大似然估计量选择的是使n个样本数据被抽中的概率达到最大的系数值。在这个意义上，MLE是那些“最可能”生成这些数据的系数值。"
- "✨检验弱工具变量的一个经验法则 第一阶段F统计量是指检验两阶段最小二乘法的第一阶段中工具变量Z1i，…，Zmi的系数均为零的假设的F统计量。 针对仅有单个内生解释变量的情形，如果第一阶段F统计量小于10，则表明工具变量是弱的，即TSLS估计量有偏（即使在大样本条件下）且TSLS估计量的t统计量和置信区间变得不可信。"
- "更广义地讲，一个潜在结果（ potential outcomes）就是一个个体在潜在处理下得到的结果。这一个体的因果效应是接受处理和不接受处理的潜在结果之间的差异。一般而言，个体的因果效应可以随个体的不同而不同。例如，药物治疗的效果可能与你的年龄、是否吸烟或者其他健康状况有关。问题在于，我们无法对一个单个个体的因果效应进行度量。因为，一个个体要么接受了处理，要么没有接受处理，我们只能观测到这两个潜在结果中的某一个，而无法同时观测到两个潜在结果。 尽管一个单个个体的因果效应无法度量，但在许多应用中，我们只需要知道总体的平均果效应就已经足够。例如，在评估职业培训项目时，我们只需要权衡受训者的平均花"
作者简介
杰弗里·M.伍德里奇（Jeffrey M. Wooldridge），密歇根州立大学经济学特聘教授。于1982年在加州大学伯克利分校获得计算机科学与经济学学士学位，并于1986年在加州大学圣迭戈分校获经济学博士学位。曾在国际知名期刊上发表了30多篇学术论文。他还是《Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data》一书的作者。
他所获的奖项包括：Alfred P. Sloan 研究奖，Econometric Theory 的 PluraScripsit 奖，Journal of Applied Econometrics 的 Richard Stone 爵士奖，以及在MIT三次获得研究生教学年度优秀教师奖。他还是Econometric Society 和 Journal of Econometric 的资深会员。
目录
用户评论
经典！值得反复读，仔细嚼！
之前读过英文版第三版几遍。第六版中文版很精彩。
For the love of Big Brother
没读完就弃了，不好打分，但是看的时候体验很不好
太啰嗦了，而且数学过程也不详细，自己学抓不住重点，前后串不起来
终于摸到门槛。一到九章、十三到十五章读了两遍，其余浏览了一遍。第一遍读时，觉得作者啰嗦，很多不明不白的话，翻过陈强、赵西亮、Angrist、Gujarati的书后重读觉得透彻了。这让我们理解一个学科深入已属不易，深入后“浅出”则更难，作为领域大佬的伍德里奇想要把计量思想讲得通俗易懂的愿望是显然的，但是很多时候往往是他自己一厢情愿，因为读者没有受过训练，不知道何为重点。至少我一开始学计量的时候以为异方差性是比遗漏变量偏误更重要的问题（因为它分出了一整章），……所以我认为没有受过科学哲学或认识论训练的人要弄清楚计量是非常不易的——总而言之，观点越高越好。在这点上，赵西亮的教材算是国内同类中数一数二的，与之相比，伍德里奇虽面面俱到，但会让人迷失在细节里，这也是我强烈建议几本不同体系教材对读的原因。
内容太多记不住啊，尤其是时间序列那部分。
粗翻，是我鲁莽了，当初不知道哪里来的勇气把这本书从图书馆扛出来。。。
大二读的，计量经济学启蒙，绝对是本好书。只读了前半本，没有读面板数据，居然也被我撑到现在
✌🏽美美过了
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