期权波动率与定价：高级交易策略与技巧

这本书在期权读者圈里有个微妙的口碑：有人视之为必读经典，也有人读完后只剩一句“我什么时候能赚钱啊”。它真正的价值不在于告诉你如何预测涨跌，而在于把波动率从“看不见的变量”变成可量化、可比较的对象——隐含波动率如何被定价模型反过来塑造、过期价格如何给出误导性信号，这些细节正是它区别于HULL式教材的地方。书里greeks与波动率价差讲得扎实，理论与实践并重，适合想系统建立期权风险度量框架的人。但它不是一本可以“一遍遍读”的书，更多人把它当作工具手册，用时查、用时翻。需要提醒的是，它的中文译本质量参差，且书中案例多基于美股期权，直接套用于持仓极薄、品种单一的中国市场，需谨慎。

谢尔登•纳坦恩伯格 从1982年开始他的交易生涯，开始是作为芝加哥期权交易所（CBOE）个股期权的独立做市商。从1985年开始，他涉足商品期权的交易，并作为芝加哥期货交易所（CBOT）的独立交易池交易员。 做交易的同时，纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师。这一领域内，他在全球各主要交易所（包括：芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期货交易所（CBOT）、芝加哥期权交易所、纽约商业交易所（NYME）、伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）、德国期货期权交易所、悉尼期货交易所、新加坡国际金融期货交易所等）举办了多次培训会，他还为世界范围内的许多专业交易公司举办了大量的内部培训。