书籍介绍
翻开这本书之前，你大概会先被它的厚度吓退；翻开之后，你大概会被它的翻译劝退。它真正的价值，藏在那些
作者简介
理查德 C. 格林诺德 博士（Richard C. Grinold)
巴克莱全球投资公司高级策略与研究部董事总经理。Grinold博士在BARRA公司工作了14年，先后担任研究总监、执行副总裁和总裁；在加州大学伯克利分校工商管理学院任教20年，先后担任金融系主任、管理科学系主任和伯克利金融研究计划的负责人。
雷诺德 N. 卡恩 博士（Ronald N. Kahn）
巴克莱全球投资公司高级主动策略组董事总经理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中，担任研究总监超过7年。他也是《投资组合管理期刊》（Journal of Portfolio Management）和《投资咨询期刊》（Journal of Investment Consulting）的编委。
两位作者发表了大量的文章和书籍。他们开创性的工作在业内熟知，包括风险模型、组合优化和交易分析；股票投资、固定收益投资和国际化投资；量化主动投资。
精彩摘录
- "多因子风险模型对MMI的整体风险预测是20.5%"
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用户评论
用数学分析投资收益的过程？
复杂的精细化，通过数学的方式，用公式解释α，IR，BR，IC的关系；
其实吧，主要还是IC；
若：开仓信号与预测能力是配对的，则 IC坐标决定了IR；
IC的尺度决定过了IR的尺度；
最精彩的就是序....
量化投资的理论入门之作。书中有复杂的许多数学模型和公式，它们是估算和衡量阿尔法、信息率和残差风险的理论基础。正如书中所说，成功的主动管理过程依赖于对高质量信息的有效利用，但本书却最终无法提供的是寻找高质量信息的方法。市场由每一个参与者组成，去寻找高质量信息的方式必定是孤独和超越共识的，这也这是主动投资的艺术所在。
最雷的是和之前读过那本积极投资组合对应着一本英文书，居然两拨人翻译出版两次！
看完了，详见书评。
再合上书的时候还是一知半解，不实操估计是看不懂了。从信息到构建组合是有一套比较成熟的方法论了，关键是优质信息如何选取和理论假设不成立时如何处理吧～
才看第二章，对书中的技术附录有些看不太懂，一些公式中的字母书中没有给出明确含义，使得数学部分看的云山雾罩。
第一遍看下来好难，还要反复看。
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