Paul Wilmott on Quantitative Finance 3 Volume Set

这套书最引争议之处，恰恰也是它最实在的价值所在：它把金融工程里最硬核的偏微分方程（PDE）方法讲得清楚友好，却有意把蒙特卡洛方法放在次要位置。对读过不少衍生品教材、仍被随机微积分绕得云里雾里的读者来说，这种取舍反而成了它的独特之处。多位读者反馈，它的数学语言不故弄玄虚，泰勒展开、数学期望、微分方程这些工具用得克制，逻辑链条清晰，堪称随手可查的工具书。它不太适合追求'速成量化'的人，却适合愿意沉下心把定价的数学根基理清、把被其他教材一笔带过的概念重新补回来的人。