书籍介绍
这是一本让读者又爱又恨的随机微分方程入门书。读者反复提到的，是它"深入浅出"的难得平衡：前六章写得清晰，把SDE的用处通过具体模型讲明白，让人愿意走进这个领域；但越往后，鞅表示、随机控制等内容便陡然收紧，"SDE是个坑"几乎成了共识。它不适合零基础——概率论不扎实、看不懂F-可测性的人，会感到拗口与劝退。正因如此，它的价值恰恰在于取舍：作者刻意不过分堆砌抽象工具，用应用反推理论，适合想浅尝辄止、又需要一本可靠研究生教材的人。读懂它需要时间，有人一年啃完，也有人二刷仍半懂不懂，但正是这种"常看常新"的厚度，构成了它区别于通俗读物的分量。
用户评论
不够细致但基本做到了深入浅出
从书的副标题 An Introduction with Applications 来看，作者就是力图在不过分深入动用那些抽象理论工具的前提下，通过介绍应用（模型）来让人看到SDE的用处（从而将读者引入SDE这个领域）。作者同样在初版序言中阐述了自己的理念。正是作者深入浅出的文笔，使得本书颇受欢迎，一再重印（本书实为原书第六版第三次修改）（很多读者在Karatzas&Shreve书中备受折磨之后给予本书好评doge）。书里习题不少，大多难度适中。习题是本书的重要组成，可以用来复习正文内容巩固记忆；有趣的习题也似乎是作者的写作特点，不得不品尝一下。本书后半各章节都尽可能在（强）马氏的条件下讨论，从而极大简化了证明，但过分的简化还是会使少数推导不那么自洽和严谨。当然，尽信书不如无书。
还是半懂不懂的我能怎么办（哭哭）
都说这本书不难，可是我还是没能看完
过于简练，但也很简单，适合浅尝辄止。前六章写得比较清晰，后面就有点不知所云。
一年时间读完了，包括后面的随机控制部分。写的真不错。
没学过概率论直接学这个各种懵圈QAQ又开始看这本书了，常看常新
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