固定收益证券

这是一本让读者又爱又恨的固定收益教材。爱它的人，看中的是陈蓉老师把利率期限结构这一最抽象的板块讲得简洁清晰：静态的主成分分析、因子分析与曲线拟合，再到仿射模型、HJM框架，层层递进，被不少读者认为比法博奇更友好。恨它的人，则卡在公式推导上——久期、凸性、美元久期与凸性的二阶导数运算，足以让数学手感生疏的读者望而生畏。因此它更适合有一定金融工程基础、愿意啃公式的读者；若只求概念入门，前六章的通俗叙述足以支撑，而第七章之后的动态模型与参数校准则会拉开差距。它不是一本能轻松翻完的书，却是系统建立固收定价与利率风险框架的案头常备。

陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，美国康奈尔大学金融计量与金融工程方向博士后，曾赴美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学与统计学系访问并授课。先后发表了20多篇学术论文，出版了近10部著作和教材，作为主持人和主要参与者承担了6项国家和省部科研课题的研究，主持了7项横向课题，并多次获奖。近年来的研究领域包括：金融工程、固定收益证券、风险管理与金融计量。 郑振龙，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人、经济学（金融学）博士、金融工程教授、博士生导师。国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家、闽江学者特聘教授。曾以富布赖特研究学者身份留学美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）、以高级研究学者身份留学英国伦敦经济学院（LSE）。