书籍介绍
如果说多数投资学教材教你「如何买卖」，这本书试图回答的却是「一个人究竟该怎样配置自己的财富」——这正是卢恩伯格区别于博迪、夏普的地方。它不满足于罗列金融工具，而是从确定性现金流一路推进到随机现金流，再引入期权、期货等衍生证券，最终落到「最优组合增长」这一核心命题。读者反馈中最常被提起的，是它把资产定价的数值计算方法（如二项式网格）讲得清晰可操作，并用实物期权这类前沿案例把抽象理论拉回现实。它适合不满足于「知其然」、想理解投资决策背后数学逻辑的进阶读者；但也要提醒：本书对数学与量化有一定要求，且部分读者反映译文与校对存在疏漏，阅读时需稍加留意。
精彩摘录
- "年金公式( Annuity formulas)考虑一项从现在开始支付第一笔金额的年金，每期支付金额A，共有n期。现值P，単期年金额A，単期利率r，年金期数n通过下式联系起来"
目录
第1章 引言第一部分 确定性的现金流 第2章 利息基础理论 第3章 固定收益证券 第4章 利率期限结构 第5章 应用利率分析第二部分 单期随机现金流 第6章 均值一方差资产组合理论 第7章 资本资产定价模型 第8章 模型和数据 第9章 一般原理第三部分 衍生证券 第10章 远期、期货和互换 第11章 资产动态模型 第12章 期权基础理论 第13章 其他期权问题 第14章 利率衍生证券第四部分 一般现金流 第15章 最优组合增长 第16章 一般投资评估附录A 概率基础理论附录B 微积分和最优化练习答案索引
用户评论
3week速成
按需。
提纲契领！
太棒了！！！！！！
错误多
求书
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