期权交易策略与风险管理

本书深入浅出地介绍了期权策略与风险管理，主要内容有期权特性、二叉树模型、希腊值、波动率、波动率交易与Delta对冲、B-S期权定价模型的局限和应用、期权策略等，力求把概念讲清楚，把策略说透彻，简单而直观地展示期权特性，并附有大量的实际交易案例，以解读希腊值Greeks、波动率和Delta对冲。 杨永彬 首尔大学天文学学士，经济学硕士。历任韩国证券门户网站PAXNET金融衍生品部主管韩国DeltaExchange金融工程部总经理。在韩国工作期间，多次参与韩国证券期货交易所有关法规的修订，全面负责公司期货、期权资产的运营，以及做市商交易等系统的开发和运营管理。普多次作为特聘讲师为韩国证券期货交易所、大宇证券、韩亚证券等多家韩国机构的内部员工进行程序化交易、期权交易等方面的培训。在2008年来到中国之后，也曾多次接受中国金融期货交易所、格林期货、上海中期、兴证期货等机构的邀请讲授有关期货、期权的程序化交易方面的知识。 刘圣根 1996-2003年在克雷斯投资公司独自管理基金。2004年起，任DeltaExchange总经理，是交易决策负责人。2005年在美国设立SkyDeltaCapitalManagement（CTA），草管以企业年金、教育年金为主要来源的对冲基金。2009年在上海设立濡伸投资管理咨询（上海）有限公司，任总经理及交易负责人。 吴尚炫 时赢通（北京）投资咨询有限公司投资经理，与杨永彬、金熙哲著有《明货期权实战策略》一书。