量化证券投资组合管理

本书从金融经济学、会计学、数学和运筹学中选取不同主题，通过独立的综述、实证分析和详细的数学解析，构建起量化证券投资组合管理的坚实基础。在这一过程中，本书回顾了实践中常用的量化投资策略或因子，包括价值因子、动量因子和质量因子以及它们的学术渊源，介绍了在回报预测模型、风险管理、投资组合构建和投资组合实施中的先进技术和应用，如*优多因子模型、场景建模、非线性模型、因子择时模型、投资组合周转控制、对上市公司的蒙特卡罗估值以及*优交易。

本书利用数学方法提出和解决相关问题，并用数值和实证举例解释数学概念和解决方案。本书能为希望从数学分析中获得深入见解的从业人员提供指导和帮助。本书也能为金融学、经济学、量化金融专业中对量化投资感兴趣或充满好奇心、或正在寻找就业机会的学生提供参考。

钱恩平（ Edward E. Qian），博士，注册金融分析师 :波士顿磐安资产管理公司 (PanAgora Asset Management)董事，及宏观战略小组研究主管。之前，钱博士在普特南投资公司（ Putnam Investments）担任了 6年的高级量化分析师，还在后湾咨询公司（ Back Bay Advisors）担任固定收益量化分析师，并在美国资本集团公司（2100 Capital Group）担任对冲基金策略的量化分析师。钱博士还是荷兰莱顿大学和麻省理工学院应用数学专业的博士后研究员。 1994年到 1996年，他担任麻省理工学院国家科学基金会的博士后研究员。 1993年他获得佛罗里达州立大学应用数学专业博士学位，1986年获得北京大学数学学士学位。

罗纳德·H.华（Ronald H.Hua）,注册金融分析师：美国股权集团公司（ E...

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