金融数据分析导论

这本书最鲜明的定位，是「导论」二字——它刻意回避了作者另一部《金融时间序列分析》的数学密度，转而用R语言和真实案例把时间序列建模的完整流程演示给你看。读者反馈两极分化明显：能跟上的人盛赞它「深入浅出」，芝加哥大学MBA用它当教材，华尔街分析人员几乎人手一本；但也有人读得吃力、直呼「看不懂」，更有经验者指出它与作者其他著作存在章节重合。正因如此，它适合的是愿意动手敲代码、把ARMA、单位根检验、波动率这些概念在真实金融数据上跑一遍的人，而非只想速成公式的读者。它不保证轻松，但能保证你真正摸到金融计量的门槛。

Ruey S. Tsay（蔡瑞胸），美国芝加哥大学布斯商学院计量经济学与统计学的 H.G.B. Alexander 讲席教授，美国统计协会、数理统计学会及英国皇家统计学会的会士，中国台湾“中央研究院”院士。他是 Journal of Forecasting 的联合主编，也是 Asia-Pacific Financial Markets、Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics 和 Metron 等期刊的副主编。Tsay 教授在商务和经济预测、数据分析、风险管理以及过程控制等领域发表学术论文100多篇，还拥有美国专利“System and method for building a time series model (2005)”。