书籍介绍
《经济学、管理学类研究生教学用书:高级计量经济学及Stata应用(第二版)》较多地借鉴了现代计量经济学的最新发展，内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据（含长面板、动态面板、非线性面板）、时间序列（含VAR、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、GMM、自助法、蒙特卡罗法、分位数回归、门限回归、非参数估计、处理效应、空间计量、久期分析、贝叶斯估计等均做了较深入的分析。此书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法，而又不失数学的严谨性。同时，结合目前欧美最为流行的Stata计量软件，及时地介绍相应的Stata命令与实例，为读者提供“一站式”服务。此书适合普通高等学校经济学、管理学类或社科类硕士生、博士生与研究人员使用。为便于读者学习高级计量经济学，《经济学、管理学类研究生教学用书:高级计量经济学及Stata应用(第二版)》在内容安排上，假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计，但不要求学过本科阶段的计量经济学（学讨百好）。
AI导读
核心看点
- 涵盖面板、时间序列等前沿方法
- 理论推导与Stata代码实例结合
- 内容全面，适合查阅与复习
适合谁读
- 经济学与管理学硕博研究生
- 需进行实证分析的科研人员
- 具备微积分与概率统计基础者
读前提醒
- 需具备扎实的数理统计基础
- 建议配合课程PPT辅助理解
- 初读可能吃力，建议反复研读
读者共识
- 被誉为计量经济学领域的经典
- 代码实例丰富，实操性强
- 适合作为工具书随时查阅
本导读基于书籍简介、目录、原文摘录、短评和书评生成，不等同于全文精读。
精彩摘录
- "*-chp11_二值选择模型 /* * 二值模型的stata命令为 probit y x1 x2 x3, r //probit模型 logit y x1 x2 x3, or vce(cluster culstvar) //logit模型 // r表示稳健标准误，or 表示显示几率比，选择项vce(cluster culstvar) 表示使用clustvar 为聚类变量的聚类稳健标准误 * 估计后，可以用以下命令进行预测，并计算准确预测的百分比 predict yhat //计算发生概率的预测值yhat estat clas //计算预测准确的百分比，clas表示classification *"
- "*-chp14 受限被解释变量 *- 14.1 断尾回归 * 断尾回归的stata命令： * truncreg y x1 x2 x3, ll(#)ul(#) * 选择项“ll(#)”表示lower limit，即左边断尾； * 选择性“ul(#)”表示upper limit，即右边断尾； * 如果同时使用两个选择项，则表示双边断尾。 cd "…data" use laborsub.dta, clear tab lfp * 先进性ols回归 reg whrs kl6 k618 wa we if whrs > 0 * 然后进行断尾回归，假设在“whrs=0”处存在左边断尾 truncreg whr"
- "clear all cd …… global Out …… use $Out/nerlove.dta, clear reg lntc lnq lnpl lnpk lnpf * 画残差图 rvfplot rvpplot lnq * white检验 estat imtest, white * BP检验 estat hettest, iid estat hettest, rhs iid estat hettest lnq, iid * WLS cap drop e1 e2 lne2 reg lntc lnq lnpl lnpk lnpf //回归 predict e1, res //计算残差 g e"
- "*-chp9 模型设定与数据问题 * 9.4 解释变量个数的选择 clear all cd "……" * reg y x1 x2 x3 * estat ic use icecream.dta, clear qui reg consumption temp price income estat ic qui reg consumption temp L.temp price income estat ic qui reg consumption temp L.temp L2.temp price income estat ic * 9.5 对函数形式的检验 * reg y x1 x2 x3 * "
- "* chp13 计数与排序模型 * 13.1 排序模型 * 排序模型的stata命令为： * oprobit y x1 x2 x3 //ordered probit 模型 * ologit y x1 x2 x3 //ordered logit 模型 cd "…data" use panel84extract.dta, clear oprobit rating83c ia83 dia, nolog // cut1, cut2, cut3为切点的估计值 * 可以预测每个公司的评价概率 predict p2 p3 p4 p5 list p2 p3 p4 p5 in 1/1 * 进行ordered l"
- "*-chp28 处理效应 *-28.1 处理效应与选择难题 *-28.2 通过随机分组解决选择难题 *-28.3 依可测变量选择 *-28.4 匹配估计量的思想 *-28.5 倾向得分匹配 *-28.6 倾向得分匹配的stata实例 * psmatch2 D X1 X2 X3, outcome(y) logit ties ate common odds pscore(varname) quietly * D 处理变量 * x1 x2 x3 协变量 * outcome(y) 指定结果变量 * logit 使用logit估计倾向得分 * ties 包括所有ps相同的并列个体，默认按照数据排序选择其"
- "*-chp29 空间计量经济学 *-29.1 地理学第一定律 *-29.2 空间权重矩阵 *-29.3 空间自相关 * 空间自相关的指标计算与假设检验可通过下载非官方命令实现 clear all cd "…data * findit spatreg * spatwmat 定义空间权重矩阵 * spatgsa 全局空间自相关检验 * spatlsa 局部空间自相关检验 * spatcorr 考察空间自相关，指标对距离临界值 d 的依赖性 * spatdiag 针对 ols 回归结果，诊断是否存在空间效应 * spatreg 估计空间滞后与空间误差模型 * 考察房价与家庭收入对犯罪率的作用、 * "
- "*-chp6_正态检验 sysuse "auto.dta", clear /* hist mpg, normal // 直方图与正态密度 kdensity mpg, normal lpattern("-") // 核密度与正态密度 qnorm mpg // 话变量的qq图 */ su mpg, detail //显示变量的偏度与峰度 di (r(N) / 6) * (r(skewness)^2) + [(1/4) * (r(kurtosis)-3) ^ 2] di chi2tail(2, 14.031924) jb6 mpg // jb检验 sktest mpg // sktest检验 swl"
目录
用户评论
恩。“《经济学、管理学类研究生教学用书:高级计量经济学及Stata应用(第二版)》较多地借鉴了现代计量经济学的最新发展，内容全面，除了介绍传统的横截面数据外，对面板数据（含长面板、动态面板、非线性面板）、时间序列（含VAR、单位根、协整）、自然实验、重复截面数据、GMM、自助法、蒙特卡罗法、分位数回归、门限回归、非参数估计、处理效应、空间计量、久期分析、贝叶斯估计等均做了较深入的分析。”
神书 等第三版
经典
书是好书，有些Stata句式稍有小错。奈何我真的不擅长美国那一套计量。
写论文手头必备工具书
豆瓣还有这本书就挺离谱的哈哈哈哈简直是经管学生人手一本红宝书
读完了整本书，也敲完了全部的代码 在计量之路上的不断学习和探索+1
有一点一定要说一下，可能是我数学太菜了，数理部分啃的蛮吃力的……但是Stata的确是靠男神这本书学的！
极其好用的工具书
虽然读不甚懂，但作为Stata操作教科书也是非常实用的👌🏻
下载
收藏