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Mostly Harmless Econometrics - Joshua D. Angrist

Mostly Harmless Econometrics

Joshua D. Angrist

出版社

Princeton University Press

出版时间

2009-01-03

ISBN

9780691120348

评分

★★★★★

标签

经济学好书，值得一读金融应用经济学

书籍介绍
这本书最耐人寻味的地方，恰恰藏在书名里那个略带反讽的「无害」之中——有读者一针见血地指出：「哪有真的无害的计量」，而这正是作者刻意营造的张力。全书不追求形式上的严密，而是把识别因果效应这一核心目标摆在明处：面对观察数据，简单对比不过是因果效应加上选择性偏差，随机实验理想、回归、DID、断点、工具变量与匹配，则都是用来清除这层偏差的工具。它把大量实证研究统一为围绕四个问题的研究议程，让「让数据说话」不再是一句空话。对做实证、尤其想做现场实验的学者，这是一本能反复翻阅的工具书；但若手头只有观测数据，或许会感到力不从心。
作者简介
Joshua D. Angrist is professor of economics at the Massachusetts Institute of Technology. Jörn-Steffen Pischke is professor of economics at the London School of Economics and Political Science.
AI导读
核心看点
  • 聚焦回归、工具变量与DID等核心因果推断方法
  • 以实验主义范式解读数据，强调让数据说话
  • 涵盖断点回归与分位数回归等现代计量扩展技术
读者共识
  • 行文幽默风趣，被誉为一本实用的‘计量手册’
  • 核心观点清晰：所有方法旨在消除选择性偏差
  • 适合做研究参考，但不适合作为初学者的入门书
精彩摘录
  • "Anyone interested in drawing useful inferences from data on people can be said to be an applied econometrician."
  • "(i) the intimate connection between the population regression function and the conditional expectation function (ii) how and why regression coeffcients change as covariates are added or removed from the model (iii) the close link between regression and other "control strategies" such as matching (iv"
  • "This is the selection-on-observables assumption for regression models discussed over a quarter century ago by Barnow, Cain, and Goldberger (1981). It remains the basis of most empirical work in Economics."
  • "Good econometrics cannot save a shaky research agenda, but the promiscuous use of fancy econometric techniques sometimes brings down a good one."
  • "Today, we are more likely to find IV used to address measument error problems than to estimate the parameters if an SEM"
  • "The observed difference in health status, however, adds to this causal effect a term called selection bias. This term is the difference in average Y0; between those who were and those who were not hospitalized. Because the sick are more likely than the healthy to seek treatment, those who were hospi"
  • "计量经济学的疆界正在不断扩张。作为这种扩张的结果，其方法和实践也有了长足发展，但即使那些精于数据处理的个中老手，也会对如今如此繁的计量方法感到困惑。幸运的是，并非所有方法都同样有用、同等重要。那些过于新奇的方法本来没必如此复杂，而且还可能是有害的。从积极的方面讲虽然对计量经济学基本工具的解释日趋精奥深微，但应用计量经济学（Applied Econometrics）的核心内容却保持着大体稳定。本书为实证研究者把握计量经济学的精义提供了一个向导，这些计量经济学的精义也就是我们所指的基本无害的计量经济学（Mostly Harmless Econometrics）。 在应用计量经济学家的工具箱中，最重"
目录
http://www.mostlyharmlesseconometrics.com/
用户评论
大概半个小时翻了一遍。对做empirics的学者而言是本不错的工具书。对做theory的学者而言，在理论过于抽象时可以拿来一读。如果飞机上过于无聊，这本书也适合作为消遣。总体而言，书确实是最近几年难得的好书。不过，相较于过去的那些经典，铺天盖地的正面评价实在有过誉之嫌。
导师推荐metrics，其实这本觉得说得更清楚。不过现在是不怕技术了。。
？我为什么会读过这本书……
写的有趣，但是事实是，哪尼玛有harmless的计量啊！！！！
想做Field Experiment的可以读读，非常有参考价值。但如果手头只有observational data的，看这本书估计没什么用……
短小精悍的实证研究手册！常读常新！
看到IV了，似乎比之前的要简单一点了。给自己加油
实证圣经，不多说。一定要读英文版。
这学期微观计量经济学的教材，读完受益匪浅
nothing is more fun than causal inference.恭喜Angrist获诺贝尔经济学奖！ 名字和插画看上去都有些不正经，却在一本正经的教你计量经济学。这本书适合哪些学过高级计量经济学，同时也做了几年empirical research，但是在实际应用中会出现这样那样的问题的人，用来找寻问题的答案，或者查缺补漏。说实话更像一本工具书，虽然现在公司做因果推断都是基于abtest，能够直接通过算法和平台达到随机试验，传统的通过DID、RD、IV等构造准实验条件的research design似乎很少能派上用场，但是回归和CATE还是一切因果推断的根基，每次看都有新的收获。btw发现自己之前好多报告的identification strategy都用错了呢...
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