Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis - James O. Berger

Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis

James O. Berger

出版社

Springer

出版时间

1993-03-25

ISBN

9780387960982

评分

★★★★★
书籍介绍
In this new edition the author has added substantial material on Bayesian analysis, including lengthy new sections on such important topics as empirical and hierarchical Bayes analysis, Bayesian calculation, Bayesian communication, and group decision making. With these changes, the book can be used as a self-contained introduction to Bayesian analysis. In addition, much of the decision-theoretic portion of the text was updated, including new sections covering such modern topics as minimax multivariate (Stein) estimation.
用户评论
及其经典,感觉相见恨晚。
粗读了一下。与其说是理论还不如说是方法论,看过博弈论后再看此书的决策论部分可能理解会更深刻一些。
补记。Wald的理论框架个人还是很欣赏的,action的定义灵活,可以是对参数的某一种估计规则,也可以是接受或拒绝某一假设,这样就将估计和假设检验的问题放在同一个体系中了。初次接触risk相关定义时,可能会稍感凌乱,实际上梳理起来并不复杂,从单点的loss出发,在样本空间积分,则得到频率派的risk函数。所谓Bayes无非就是按照参数的先验或后验分布在参数空间积分一次,如果action是随机的,则在action空间也可以进行一次积分。根据积分的类别和次数定义相应的数值与函数即可。事实上最优的action与loss的选取关联紧密,不过本书似乎对如何取loss谈得不多,MSE在数学上的便利性可能是原因之一吧。关于博弈论的一些内容很有意思,将原问题转换为几何问题,可惜能求解的情况终究不多。
前面决策论部分写得还不错,历史背景介绍得很清晰,但整书今天看来有其局限性。
主要看了一下前几个章节,第一章的哲学对人启发很大,后面的章节很理论化有时间再看
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