Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis

及其经典，感觉相见恨晚。

粗读了一下。与其说是理论还不如说是方法论，看过博弈论后再看此书的决策论部分可能理解会更深刻一些。

补记。Wald的理论框架个人还是很欣赏的，action的定义灵活，可以是对参数的某一种估计规则，也可以是接受或拒绝某一假设，这样就将估计和假设检验的问题放在同一个体系中了。初次接触risk相关定义时，可能会稍感凌乱，实际上梳理起来并不复杂，从单点的loss出发，在样本空间积分，则得到频率派的risk函数。所谓Bayes无非就是按照参数的先验或后验分布在参数空间积分一次，如果action是随机的，则在action空间也可以进行一次积分。根据积分的类别和次数定义相应的数值与函数即可。事实上最优的action与loss的选取关联紧密，不过本书似乎对如何取loss谈得不多，MSE在数学上的便利性可能是原因之一吧。关于博弈论的一些内容很有意思，将原问题转换为几何问题，可惜能求解的情况终究不多。

前面决策论部分写得还不错，历史背景介绍得很清晰，但整书今天看来有其局限性。

主要看了一下前几个章节，第一章的哲学对人启发很大，后面的章节很理论化有时间再看