Introduction to Econometrics

这不是一本读起来令人愉悦的书。它让无数人在'看两页就掉一根头发'的自嘲中，重新认识了因果推断的精密与残酷。本书的独特之处在于：它并不急于堆砌公式，而是从'计量经济学究竟想做什么、能做什么'这一根本问题切入，把因果性与相关性、对照实验与观测数据、预测与推断的边界摊开在你面前，逼你理解每一步估计背后的前提与代价。弱工具变量、潜在结果、最大似然——这些概念背后是对'我们究竟能否从数据中读出因果'的审慎追问。它适合愿意被数学'折磨'、却想真正搞懂实证经济学逻辑的入门者；也适合那些翻过旧版、被佶屈聱牙的翻译劝退、终于等到流畅译本的读者。它不保证轻松，但能保证你读完时，看待任何'相关性'的目光都会更加清醒。

James H. Stock，普林斯顿大学经济系教授。加州大学伯克利分校经济学博士，曾任教于加州大学伯克利分校及哈佛大学肯尼迪政府学院。研究领域为经济计量方法、宏观经济预测、货币政策等，曾发表论文90多篇，并出版若干其他专著。 Mark W. Watson，普林斯顿大学经济系教授，他与 James H. Stock 都是计量经济学领域中的权威，尤其以时间序列的研究最为出众。