书籍介绍
风险管理不是消除风险，而是管理风险——这是贯穿全书的核心判断，也是它区别于普通投资指南的关键。作为金融风险管理领域的经典工具书，本书系统梳理了VaR（风险价值）的理论与方法，从固定收益、货币、股票到商品市场，将各类资产作为一个整体纳入考量，并提出被业界称为
AI导读
核心看点
- VaR风险管理的行业权威标准教材
- 涵盖操作风险与经济资本测量
- 详解极值理论与Copula等新模型
读者共识
- 内容系统全面，是专业必读经典
- 中文版存在翻译瑕疵，阅读有门槛
- 适合入门构建体系，实战需结合经验
精彩摘录
- "从事风险管理的经理人，必须充分了解金融市场的多样性，了解交易过程的错综复杂，了解金融和统计模型。风险管理需要将固定收益市场、货币市场、股票市场和商品市场作为一个整体来考虑。而每一市场的背后，金融产品又必须按照其基本构成单元分解开来，再从衡量风险的角度将其重新组合。毋庸置疑，这也是为什么风险管理也被称作“粒子金融理论”。"
- "生活的内容是管理风险，而不是消除风险。"
- "公司一般面临三种风险：经营风险、战略风险、金融风险。 经营风险是公司为了形成竞争优势及增加股东的价值而自愿承担的一种风险。 战略风险是由于政治与经济环境的根本性变化而产生的风险。 金融风险与金融市场可能的损失相关。"
用户评论
挺系统全面的，不错的尝试，所有方法都不是完美的。
很全面的用来入门脑补的manual
人类往往高估短期影响而低估长期价值。就算是VaR这么一个简单的工具，也需要5年才能看出优劣点。#新冠肺也是一样#
经典，不过和现有知识体系overlapping，收获不大。
看起来太累了。。
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var还是看英文版吧，中文版感觉有些看不懂啊，可能是我自己学的不够
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