[美] 肯尼思·J.辛格尔顿(Kenneth J.Singleton)的作品

信用风险

[美] 达雷尔·达菲(Darrell Duffie) ，[美] 肯尼思·J.辛格尔顿(Kenneth J.Singleton)

评分 8.7分

《信用风险:定价、度量和管理》完整地论述了信用风险建模的概念、应用和实证研究。我们的主要目的是证券组合的风险测度以及可违约债券、信用衍生品及其它具有信用风险的证券的定价。在金融学界，信用风险模型正在不断地发展，但在业界，却几乎没有成型的行业标准。鉴于此，我们论述各种信用风险建模的可选方法，并对它们的相对优缺点做出我们自己的评价。