![初等概率论（第4版） - [美] 钟开莱](https://static.book345.com/covers/s/9787510004629.jpg)
书籍介绍
《初等概率论》是一部介绍概率论及其应用的入门教程。其原始版本面世已经有30余年，但仍然是本科一二年级的经典概率教程。在第4版中增加了两章讲述应用和数学金融，传承之前版本详细、严谨的风格，讲述了有价证券和期货理论的基本知识。书中用最初等的方法讲述了概率测度、随机变量、分布以及期望等基本概念。离散和连续的案例都有所涉及，在讲述后者的时候运用了微积分知识。配以大量的典型例子重点讲述概率推理，集中介绍了组合问题、Poison过程、随机漫步、遗传模型和Markov链。每章末都附有习题及其解答。
AI导读
核心看点
- 本书由概率论奠基人之一钟开莱撰写，以公理化体系严谨构建概率论基础，从集合论、概率定义到随机变量分布，逻辑严密且直达学科本质，帮助读者建立正确的数学思维框架。
- 第4版新增数学金融章节，涵盖有价证券、期货及期权定价理论基础知识，将概率论与金融工程相结合，为对量化金融感兴趣的读者提供入门级的理论支撑与应用场景。
- 书中详细讲解组合数学、泊松过程、随机漫步、遗传模型及马尔可夫链等经典模型，通过大量典型例题强化概率推理能力，每章附带习题及解答，适合系统学习初等概率论与随机过程基础。
适合谁读
- 适合数学、统计学、金融工程及相关专业本科低年级学生，作为概率论与数理统计的入门教材，帮助建立扎实的数学基础和规范的理论推导习惯。
- 适合对概率论有浓厚兴趣的非专业人士或自学爱好者，书中语言通俗，概念解释清晰，避免过度抽象的数学符号堆砌，便于理解概率论的核心思想与实际应用。
- 适合希望了解金融衍生品定价原理的读者，书中新增的金融部分提供了期权、证券等金融工具的概率模型基础，适合想从数学角度理解金融市场机制的初学者。
读前提醒
- 本书内容较为浅显，仅覆盖初等概率论基础，若需深入研究高等概率论或随机过程，需配合Shiryaev或Shreve等更高级教材，切勿将其作为唯一参考书。
- 书中对随机变量等核心概念的解释可能因视角独特而令人困惑，建议结合其他标准教材对比阅读，确保对定义的理解准确无误，避免形成错误认知。
- 阅读时需具备微积分和线性代数基础，书中虽补充集合论与组合数学知识，但数学推导仍具一定难度，建议耐心跟随作者思路，切勿跳过基础章节。
读者共识
- 读者普遍认为这是最好的初等概率论教材之一，作者作为学科创建者，能直达本质，使复杂概念简化，有助于建立清晰、正确的概率论知识框架。
- 书中对样本点、随机过程等概念的解释清晰，特别是强调随机过程中的样本点定义，帮助读者理解概率论的底层逻辑，获得高度认可。
- 部分读者指出书中对随机变量等概念的解释存在困惑，且金融部分内容较浅，建议仅作为入门参考，深入学习需转向更专业、严谨的高级教材。
本导读基于书籍简介、目录、原文摘录、短评和书评生成，不等同于全文精读。
精彩摘录
- "In probability theory the notion of a set plays a more fundamental role. Furthermore we are interested in very general kinds of sets as well as specific concrete ones. To begin with the latter kind, consider the following examples: (a) a bushel of apples; (b) fifty-five cancer patients under a certain "
- "At their most fundamental level the financial instruments we deal with here are of either equity-type or debt-type. Equity-type instruments represent ownership of companies. In this chapter, and for simplicity, we will consider publicly traded stocks, on stock markets such as the NYSE, as the only e"
- "An option is a contract giving its holder the right, without the obligation, to either buy or sell a security such as a stock (the underlying security), at a predetermined price (the exercise or strike price). If the right granted is to buy, then the option is labeled a call. If the right granted is"
目录
PREFACE TO THE FOURTH EDITION
PROLOGUE TO INTRODUCTION TO MATHEMATICAL FINANCE
1 SET
1.1 Sample sets
1.2 Operations with sets
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用户评论
:
O211/C559-3/4th.ed.
看完了概率论部分，随机过程后面的没时间看了就再议好了。一种讲述式的书写方式，对什么是“样本点”解释的比较清楚（特别是强调了随机过程中的样本点，如一系列事件发生的总记录作为样本点），这一轮下来我自己算是把初等概率论的框架给整明白了。最后的极限定理的引入也算进路分明，最喜欢的还是从二项分布到poisson分布和正态分布的极限推导（棣莫佛-拉普拉斯中心极限定理），把常用分布之间给联系上了就很快乐。非常喜欢，但是还得做做题。以及特征函数那里没有讲的很明白，还得参考李贤平和茆诗松，但其实如果真要弄明白的话，特征函数其实就是对概率密度函数做了个Fourier 变换，所以还是得补一补Fourier分析...
简洁明快
4.5 很好的一本书，对于重要的模型的讲解比之前看的书要细节很多，很多之前不大清楚的概念也被解释了，也对随机过程有了初步了解…最后一章虽然内容不多但是结合了chapter8的部分内容，对之前学过的期权定价相关的内容有了更深刻的理解。然而印刷错误以及习题的错误答案真的很恼人…
一本适合入门的绝好的书，非专业人士可以很容易就看懂，一些形式的东西在附录里面看见，最后两章讲了定价理论，对金融有需求的同学可以看一下。不过这本有点太浅显，想读深一点的可以看其他参考书
Branching process dies out almost surely. So do human beings.
读过的最好的初等概率论教材，比它的高等版本舒服多了
这本书对英语渣渣来说有点不友好，再加上排版的问题(重点不突出，我黑皮书看惯了)，但内容很详细，先给4星。
更新
我弃读了，实在看不懂，哭了
相比于老爷子的另一本概率来说真的是elementary了，而且还能覆盖一部分随机。我应该算是老爷子要是活着都不屑于喷的那种垃圾...
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