概率和鞅

非常elegant的教科书，非常好的参考书，这本和varadhan的probability theory基本上可以cover主要的概率部分的topic（不包括随机过程和随机分析的部分）鞅那一部分是特色和risk-neutral valuation还有mathematics of finance market的离散金融部分合着看是绝配，是上述两本书在离散部分的主要参考书。

他的书虽有新意，但读得总不顺快

神作

其实有点难，我以为初等概率习题做的购平均水平了，结果还是打了几个问号，因为泛函太弱。第一章我知道概念间的对比非常直观，可是我当时不熟悉巴拿赫分球的例子所以并不清楚那段话的意思，现在回想这本书似乎真是给大三大四学生写的，要学点实变泛函可能更好。还有开头那个分支过程的例子我第一眼看也是不懂的，这本书开头似乎不太友好，但是后面就好多了。

真正优美的经典；Mathoverflow 上许多数学家的最爱。书中有很多有趣的例子，如果你仅仅学了鞅的理论而不了解这些例子的话绝对是买椟还珠。我有一段时间天天带在身边，有空就拿出来翻翻，阅读越有味道。（作者说这是给剑桥本科三年级写的教材，OMG!）

强烈安利一发！自己最近开始蛋疼概率论和随机分析的一些东西，这本书算是一个惊喜。不同于俄罗斯派的自作严肃认真一个个定理证下来，这本书用了大量的标记来告诉读者哪些是重要的，哪些第一次可以不看，还用了很多例子告诉读者背后的intuition，这对于自学来说简直是天大的福音！