基于VaR的商业银行风险管理

广东商学院学术文库

该书系统地介绍了VaR的理论基础和计算方法及其局限性，建立了在静态和动态条件下基于VaR的银行资本优化模型。分析了VaR和风险资本(CaR）之间的内在联系，结合我国金融发展现状，对金融监管、资本投资、风险控制等做了深入研究，提出了我国现阶段基于RAROC的商业银行全面风险管理框架和统一于VaR的银行风险资本配置思路。最后对银行操作风险度量进行了实证分析，提出了基于VaR的银行整体风险管理框架和操作风险管理在我国的应用建议。