时间序列分析——基于R（第2版）(基于R应用的统计学丛书)

时间序列分析是统计学科的一个重要分支，它主要研究随着时间的变化，事物发生、发展的过程，寻找事物发展变化的规律，并预测未来的走势。在日常生产生活中，时间序列比比皆是，所以目前时间序列分析方法广泛地应用于经济，金融，天文，气象，海洋、物理、化学、医学，质量控制等诸多领域，成为众多行业经常使用的统计方法。

本书是一本用R软件编写的入门级时间序列分析教材。主要包括：时间序列分析简介，时间序列分析的预处理，ARMA模型的性质，平稳序列的拟合与预测，无季节效应的非平稳序列分析，有季节效应的非平稳序列分析，多元时间序列分析。

王燕，中国人民大学统计学院风险管理与精算方向教师。已开设课程：统计学，高等数理统计，金融数学，寿险精算学，生存分析，应用时间序列分析（本科），应用时间序列分析（硕士），定性数据分析等课程。曾获得：中国人民大学十大教学标兵，北京市青年教学技能竞赛三等奖，寿险精算学精品课程，保险精算课程改革北京市优秀团队奖等。